8.20 Zero-Lag media mobile esponenziale Lo zero-lag media mobile esponenziale (ZLEMA) è una variante della EMA (vedi media mobile esponenziale), che aggiunge un termine di moto con l'obiettivo di ridurre il ritardo nella media, in modo da monitorare più da vicino i prezzi attuali. Per un dato periodo di N giorni la formula è dove il periodo di ldquolagrdquo è (N-1) 2. Una pianura EMA applicato a punti rettilinei finisce per essere sempre alla fine a (N-1) 2 giorni fa. Così l'idea di aggiungere in questa differenza ldquoclose - closelagrdquo è quello di compensare questo ritardo, per rendere il ZLEMA traccia una linea retta esattamente. Naturalmente dati reali raramente è una linea retta, ma il principio è di spingere l'ZLEMA verso approssimativamente la corrente vicino. Il calcolo si conclude ancora in piedi come i vari pesi su ogni prezzo passato. L'effetto del termine di moto è di rendere i prezzi recenti ldquoover weightrdquo e quindi monitorati attentamente, e con pesi negativi a condizioni precedenti. Therersquos un salto improvviso nei pesi nel punto slancio lag. Ad esempio, il grafico seguente è i pesi per N15 (punto 7 lag). Il ritardo EMA su una linea retta può essere calcolato facilmente usando la formula di potenza per l'EMA (vedi media mobile esponenziale), applicato ad una sequenza infinita di prezzi in discesa di 1 ogni giorno e raggiungendo 0 a oggi. On line non retta sequenze il ritardo non è un semplice (N-1) 2. ma varierà in base alla forma, periodo di componenti cicliche, ecc Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Grafico è un software gratuito è possibile ridistribuirlo Andor modificarlo secondo i termini della GNU General Public License come pubblicata dalla free Software Foundation o la versione 3, o (a propria scelta) una Medie dopo version. Moving roba Motivato via e-mail da Robert B. ricevo questa e-mail chiedendo Hull media mobile (HMA) e. E non avete mai sentito parlare prima. Uh. giusto. Infatti, quando ho cercato su google ho scoperto un sacco di medie che Id mai sentito parlare, come lo spostamento: Zero Lag media mobile esponenziale di Wilder Moving Average Least Piazza media mobile triangolare media mobile Adaptive Moving Average Jurik media mobile. Così Così ho pensato parlare sposare su medie mobili and. Havent hai fatto prima, come qui e qui e qui e qui e. Sì, sì, ma che è stato prima di sapere di tutte queste altre medie mobili. In effetti, gli unici che ho giocato con questi stati, dove P 1. P 2. P n sono i prezzi delle azioni ultimi n (P n è il più recente). Media mobile semplice (SMA) (P 1 P 2. P n) K dove K n. Weighted Moving Average (WMA) (P 1 2 P 2 3 P 3. N P n) K, dove K (12 n) n (n1) 2. Media mobile esponenziale (EMA) (P n 945 P n-1 945 2 P n-2 945 3 P n-3.) K, dove K 1 945.945 2. 1 (1-945). Whoa Ive mai visto quella formula EMA prima. Ho sempre thoguht che fosse. Sì, la sua norma scritta in modo diverso, ma ho voluto mostrare che questi tre hanno prescrizioni simili. (Vedere la roba EMA qui e qui.) In effetti, sembrano tutti come: Si noti che, se tutto il Ps sono uguali, per esempio, Po, quindi la media mobile è uguale Po pure. e questo è il modo in cui ogni media che si rispetti dovrebbe comportarsi. Così che è meglio definire le migliori. Qui ci sono un paio di medie mobili, il tentativo di tracciare una serie di prezzi delle azioni che variano in modo sinusoidale: I prezzi delle azioni che seguono una curva sinusoidale Dove hai trovato un titolo del genere Attenzione Si noti che le medie mobili di uso comune (SMA, WMA e EMA) raggiungono la massima oltre la curva del seno. Quello è lag e. Ma che dire di quel ragazzo HMA. Egli sembra piuttosto buono Sì, e questo è ciò che vogliamo parlare. Infatti. E che cosa è che il 6 a HMA (6) e vedo qualcosa chiamato MMA (36) e. Pazienza. Hull media mobile Iniziamo calcolando il 16 giorni Weighted Moving Average (WMA) in questo modo: 1 WMA (16) (P 1 2 P 2 P 3 3 16 P n.) K con K 12. 16 136. Anche se la sua bella e smoooth, itll hanno un ritardo maggiore di wed come: Così abbiamo cerca nella 8 giorni WMA: mi piace Sì, segue le variazioni di prezzo abbastanza bene. ma c'è di più. Mentre WMA (8) guarda ai prezzi più recenti, ha ancora un certo ritardo, così vediamo quanto il WMA è cambiato quando si passa da 8 giorni a 16 giorni. Tale differenza sarebbe simile a questa: In un certo senso, che differenza dà qualche indicazione di come WMA sta cambiando. in modo da aggiungiamo questo cambiamento nella nostra precedente WMA (8) per dare: 2 MMA (16) WMA (8) WMA (8) - WMA (16) 2 WMA (8) - WMA (16). MMA Perché lo chiamano MMA I balbuzie. In ogni caso, MMA (16) sarebbe simile a questa: Ill prenderlo Pazienza. C'è più. Ora introduciamo la trasformazione magica e ottenere. ta-DUM Quello Hull Sì. se ho capito bene, ma che cosa è il rituale magico Dopo aver generato una serie di MMA s che coinvolge le 8 giorni e 16 giorni medie mobili ponderate, fissiamo intensamente in questa sequenza di numeri. Poi si calcola il WMA negli ultimi 4 giorni. Che dà la media mobile Hull che weve chiamato HMA (4). Huh 16 giorni poi 8 giorni poi 4 giorni. Ti lanciare una moneta per vedere quanti. Si sceglie un determinato numero di giorni, come n 16. Poi si guarda WMA (n) e WMA (N2) e calcolare MMA 2 WMA (N2) - WMA (n). (Nel nostro esempio, thatd essere 2 WMA (8) -. WMA (16) Poi si calcolano i numeri WMA (sqrt (n)), utilizzando solo l'ultimo sqrt (n) della serie MMA (nel nostro esempio, thatd essere calcolo. un WMA (4), utilizzando la serie MMA) e per questo divertente Howd grafico SINE è fare Così wheres il foglio di calcolo Im ancora lavorando su di esso:. mA-stuff. xls interessa a vedere come le varie medie mobili reagiscono a picchi: E ' HMA davvero una ponderata media mobile Bene, vediamo: Abbiamo: MMA 2 WMA (8) - WMA (16) 2 (P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n.) 36 - (P 1 2 P 2 3 P ... 3 16 P n) 136 o MMA 2 (136) - (1.136) P 1 2 P 2 8 P 8 - (1136) 9 P 9 10 P 10 16 P 16 per motivi sanitari, ben scrivere questo modo: MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Si noti che tutti i pesi aggiungono 1 altre, wk 2 (136) -... (1136) K per K 1, 2. 8 e wk - (1.136) K per K 9, 10. 16. Poi, facendo il rituale magico radice quadrata (dove sqrt (16) 4). abbiamo (ricordando che P 16 è il valore più recente). HMA la 4 giorni WMA delle MMAS di cui sopra (w 1 P 1 w 2 P 2. w 16 P 16) 2 (w 1 P 0 w 2 P 1. w 16 P 15) 3 (w 1 P -1 w 2 P 0. w 16 P 14) 4 (w 1 P -2 w 2 P -1 . w 16 P 13) 10 (notando che 1234 10). Huh P 0. P -1. Che cosa. Il MMA (16) utilizza gli ultimi 16 giorni, di nuovo al prezzo sono stati callling P 1. Se calcoliamo la media ponderata 4 giorni di loro thar MMAS, ben essere utilizzando ieri s MMA (e che risale a 1 giorno prima P 1) e il giorno prima che, il MMA risale a 2 giorni prima della P 1 e il giorno prima that. Okay, così sei chiamandoli prezzi P 0. P -1 ecc. ecc. Avete capito bene. Quindi 16 giorni di HMA in realtà utilizza informazioni che risale a più di 16 giorni, giusto capito. Ma ci sono pesi negativi per loro vecchi prezzi è che legale La prova è nel. Si si. la prova è nel pudding. Così che cosa fa il foglio di calcolo fare finora sembra che questo: (clicca sulla foto per scaricare.) E 'possibile scegliere una serie SINE o una serie casuale di prezzi delle azioni. Per questi ultimi, ogni volta che si clicca su un pulsante si ottiene un altro set di prezzi. Poi si può scegliere il numero di giorni: questo è il nostro n. (Per esempio, abbiamo usato n 16 per il nostro esempio, sopra.) Inoltre, se si sceglie la serie SINE, è possibile introdurre i picchi e spostarli lungo il grafico. come questo . Si noti che weve utilizzato n 16 e n 36 (nella foto del foglio di calcolo) causa n2 e sqrt (n) sono entrambi numeri interi. Se si utilizza qualcosa come n 15 poi il foglio di calcolo utilizza l'Eger parte INT di N2 e sqrt (n), vale a dire 7 e 3. Quindi, è l'Hull media mobile il meglio definire le migliori. Che dire che Jurik media non so nulla su di esso. E 'di proprietà e devi pagare per usarlo. tuttavia, consente di giocare con medie mobili. Un'altra media mobile Supponiamo che, invece del Weighted Average Moving (dove i pesi sono proporzionali a 1, 2, 3.). usiamo il rituale Hull magia con la media mobile esponenziale. Cioè, noi consideriamo: Mag 2 EMA (N2) - EMA (n) MAG Sì, questo è M Oving Un verage g immick o M Oving Un verage g eneralized o M Oving Un verage g rand o. O M A Oving verage g ummy Prestare attenzione Prendiamo il nostro numero preferito di giorni, come n 16, e calcolare MAG (n, 945, k) 945 EMA (NK) - (1-945) EMA (n). Siamo in grado di giocare con 945 e K e vedere cosa si ottiene: Per esempio, qui ci sono alcune riviste (dove sono state attaccando a 16 giorni, ma cambiano i valori di 945 e K): Mag (16) 2 EMA (4) - EMA ( 16) Mag (16) 1.5 EMA (5) - 0,5 EMA (16) si noti che, quando prendiamo k 3 otteniamo nk 163 5.333 che cambiamo a plain-e-semplice 5.0. Perché non si bastone con scafi scelte: 945 2 e k 2 Buona idea. Mer ottenere questo: Mag (16) 2 EMA (8) - EMA (16) si presenta come il grafico con 945 k 1.5 e 3. Lo fa, pretende molto ha fatto si incasina. Possibilmente nuovo. E per quanto riguarda quel rituale radice quadrata lascio che come esercizio. per voi Va bene, mentre gioca con quella cosa MAG trovo che Gusci k 2 opere abbastanza bene. così bene attenersi a tale. Tuttavia, spesso otteniamo una media abbastanza bello quando aggiungiamo solo un piccolo pezzo di cambiamento: EMA (n2) - EMA (n). In realtà, anche aggiungere solo una frazione di 946 che il cambiamento. Thatd dare: Mag (n, 946) EMA (n2) 946 EMA (n2) - EMA (n). Cioè, abbiamo scelto 946 0.5 o forse solo 946 0.25 o qualsiasi altra cosa e l'uso: ad esempio, se si confronta il nostro branco di medie mobili come si traccia una funzione a gradino, otteniamo questo, in cui si aggiunge (per MAG) solo 946 12 il cambiamento. Sì, ma che cosa è il miglior valore di beta. Definire meglio: Si noti che beta 1 è la scelta Hull. tranne che stavano usando EMAs invece di WMA. E si lascia che cosa radice quadrata. Uh, sì. Ho dimenticato che. Nota . Il foglio di calcolo cambia di ora in ora. Attualmente sembra che questo qualcosa con cui giocare me ho ottenuto un foglio di calcolo che assomiglia a questo. clicca sulla foto per scaricare. Si sceglie un magazzino e clic su un pulsante e ottenere un valore di anni di prezzi giornalieri. La si sceglie uno HMA o MAG, cambiando il numero di giorni e, per MAG, il parametro, e vedere quando si dovrebbe Compravendita di loc. Quando Sulla base di quali criteri Se la media mobile è giù x dal suo massimo nel corso degli ultimi 2 giorni, si acquista. (Nell'esempio, x 1,0) Se la sua y UP dal suo minimo nel corso degli ultimi 2 giorni, si vende. (Nell'esempio, y 1.5) È possibile modificare i valori di x e y. E 'un bene. questi criteri Ho detto che era qualcosa con cui giocare. C'è questa altra tecnica lisciatura chiamato il filtro Hodrick-Prescott. Con l'aiuto di Ron McEwan, la sua ora incluso in questo foglio di calcolo: E 'un bene giocare con lui. Avviso Youll che theres un parametro si può cambiare nella cella M3. e comprare e vendere signals. ZLEMA - Zero Lag mobile esponenziale ZLEMA media è l'abbreviazione di Zero Lag media mobile esponenziale. È stato sviluppato da John Ehlers e Rick Way. ZLEMA è una sorta di media mobile esponenziale, ma la sua idea principale è quella di eliminare il ritardo derivante dalla natura stessa delle medie mobili e altri indicatori trend following. Come segue prezzo più vicino, ma fornisce anche meglio della media dei prezzi e risponde meglio alle oscillazioni dei prezzi. Esempio: basta provare a immaginare linea retta dei dati ndash può accadere quando i prezzi degli asset sono in aumento o in diminuzione costante. Se un commerciante di usare un EMA classico (media mobile esponenziale), si può scoprire che l'EMA è uguale al prezzo assetrsquos primo (n-1) 2 giorni fa. In altre parole ndash per 5 giorni calcolo EMA, il valore corrente EMA sarebbe uguale al prezzo di chiusura (n-1) 2 2 giorni fa. È possibile vedere il risultato nella foto qui sotto. Come si può già notato, i valori ZLEMA un aspetto diverso. Non c'è alcuna differenza betweent i valori e ai prezzi di chiusura. Le equazioni (formula) per ZLEMA calcolo apparire come segue: Lag: (n dayrsquos periodo ndash 1) 2 di inserimento dati per EMA: Chiudi (Chiudi ndash Chiudi n dayrsquos fa) ZLEMA EMA di (dati di ingresso per EMA) Il calcolo elimina il ritardo e il risultato finale è una media mobile esponenziale che segue più da vicino i prezzi delle attività. Qualora i prezzi essere una linea retta allora il ZLEMA sarebbe la stessa linea retta. Vedere l'immagine qui sotto. La linea verde mostra i prezzi delle attività. I punti blu rappresentano i valori ZLEMA. La linea rosa e punti rappresentano valori EMA. Come si può vedere, quando i prezzi creano una linea retta, i valori ZLEMA sono esattamente gli stessi come i prezzi sono. Non vi è nessun ritardo, nessuna differenza. ZLEMA reagisce semplicemente molto più veloce rispetto al EMA. Abbastanza interessante, isnrsquot esso E cosa succede se i prezzi cambiano rapidamente Guardate l'immagine qui sotto. Si può vedere ancora una volta che ci vuole del tempo per l'EMA di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Sull'altro lato ZLEMA può adattarsi quasi nello stesso istante in cui il cambiamento di prezzo succede. È perché il calcolo ZLEMA è stato fatto su dati de-lag, invece di uno normale. I prezzi attuali sono in sovrappeso e più si va verso il passato i dati sono più sottopeso - ZLEMA elimina il ritardo raddoppiando l'aumento dei prezzi o la diminuzione tra N e (n-1) 2 giorni di tempo per ridurre al minimo l'effetto cumulativo. Come utilizzare questo indicatore di analisi tecnica per la negoziazione Si può usare come qualsiasi altro media mobile (FRAMA. KAMA. HMA. T3. Vidya. DEMA. VAMA etc.). Essa mostra le tendenze prevalenti sul mercato in modo da poter entrare in mestieri che sono in linea con l'attuale tendenza. È possibile combinare la ZLEMA con qualsiasi altro media mobile e cercare i loro incroci. È possibile cercare i modelli di grafico (supporti, resistenze, doppio coperchio e il fondo etc.) come ZLEMA produce dati più agevole rispetto Chiudi I prezzi. Si può anche provare a comprare un bene quando i valori ZLEMA sono in aumento e vendere l'attività quando i valori sono in calo. L'immagine qui sotto illustra questa strategia di trading. Le trame curva gialla ZLEMA e le frecce mostra rottura punti della media. Come per quasi tutti gli indicatori tecnici la cosa migliore ogni commerciante può fare è quello di testare i propri dati, le proprie impostazioni e le sue regole come il commercio. Sorprendentemente, a volte il miglior risultato può essere raggiunto con le impostazioni che non sono comuni e le regole che sono abbastanza strano a prima vista ndash più le cose un trader può cambiare e sperimentare con il meglio per lui e la sua strategia di trading. Se siete interessati ad uno studio più approfondito di questo indicatore tecnico e preferisce pronto a servire soluzioni, questa sezione potrebbe essere di vostro interesse. Vi si possono trovare tutti gli indicatori disponibili nei file di Excel per il download.
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